Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawimy pewną modyfikację problemu alokacji. Problem ten można sformułować następująco: sprzedawcy w agencji handlowej mają prawo do sprzedaży oferowanych towarów po cenie oferowanej przez kupującego. W tym celu obserwują oferty pojawiające się sekwencyjnie w momentach skoków procesu Poissona, które są jednocześnie momentami decyzji. Wypłata, jaką otrzyma sprzedawca, wybierając daną ofertę, jest równa zdyskontowanej wartości tej oferty. W momencie pojawienia się oferty tylko jeden z nich otrzymuje prawo zaakceptowania bądź odrzucenia prezentowanej właśnie oferty. Odrzucone oferty nie mogą być ani ponownie rozpatrywane, ani rozpatrywane przez pozostałych sprzedawców. Prawo decydowania odnośnie akceptacji bądź odrzucenia danej oferty przydzielane jest w sposób losowy, a prawdopodobieństwo otrzymania tego prawa przez każdego ze sprzedawców jest równe. Celem jest znalezienie strategii pozwalającej maksymalizować łączny oczekiwany zysk sprzedawców przy założeniu, że każdy z niech średnio powinien zarobić taką samą kwotę.

Słowa kluczowe