en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-04-04 
Numer 9

O problemie Elfvinga

Anna Krasnosielska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska

2014-04-04 (9) Decyzje

Abstrakt

W niniejszej pracy analizowany jest problem optymalnego stopowania znany jako problem Elfvinga. Problem ten można sformułować następująco: selekcjoner obserwuje oferty pojawiające się sekwencyjnie w momentach skoków procesu Poissona. W momencie pojawienia się oferty podejmuje on decyzję odnośnie zaakceptowania bądź odrzucenia prezentowanej właśnie oferty. Odrzucone przez niego oferty nie mogą być ponownie rozpatrywane. Wypłata, jaką otrzyma, wybierając daną ofertę, jest równa zdyskontowanej wartości tej oferty. Zadaniem selekcjonera jest maksymalizowanie oczekiwanej wypłaty. W niniejszej pracy zaprezentowano zastosowania w naukach ekonomicznych i społecznych tak sformułowanego problemu. Przedstawiono również strategię optymalnego postępowania oraz zaprezentowano równanie różniczkowe pozwalające analitycznie wyliczać wartość optymalnej oczekiwanej wypłaty. Ponadto zbadano wpływ parametrów modelu na wartość optymalnej oczekiwanej wypłaty oraz obliczono średni czas oczekiwania na optymalny moment zatrzymania.

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Krasnosielska, A. . (2008). O problemie Elfvinga. Decyzje, (9), 101 113. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/127 (Original work published 2014-04-04)

MLA style

Krasnosielska, A. . „O Problemie Elfvinga”. 2014-04-04. Decyzje, nr 9, 2008, s. 101 113.

Chicago style

Krasnosielska, Anna . „O Problemie Elfvinga”. Decyzje, Decyzje, nr 9 (2008): 101 113. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/127.