en pl
en pl

Decyzje

Zobacz wydanie
Rok 2014-04-10 
Numer 5

Optymalne postępowanie w problemie sekwencyjnej selekcji: praktyka i teoria

Krzysztof Szajowski
Politechnika Wrocławska, Instytut Matematyki i Informatyki

2014-04-10 (5) Decyzje

Abstrakt

Analizowana jest modyfikacja problemu sekwencyjnego wyboru najlepszego obiektu. Selekcjoner obserwuje rangi względne obiektów, których prawdziwe wartości są losowe, niezależne o rozkładzie jednostajnym na [0, 1]. Zadaniem selekcjonera jest wybór jednego obiektu w chwili obserwacji. Otrzymana wypłata to prawdziwa wartość wybranego obiektu pomniejszona o pewien koszt, odzwierciedlający koszt decyzji. Podejście używane do stworzenia modelu matematycznego oraz wyznaczenia strategii optymalnej polega na zastosowaniu metody optymalnego zatrzymania do ciągu wypłat, które są wartościami w innych zadaniach optymalnego zatrzymania. Obserwowane wielkości losowe tworzą łańcuch Markowa, a optymalne strategie wyznaczane są metodą indukcji wstecznej. Zbadano asymptotyczne zachowanie rozwiązań ze skończonym horyzontem czasowym. Przedstawione zagadnienia są dyskusją problemu poruszonego przez Beardena (2006) i analizowanego przez Autora w pracy Szajowskiego (2006).

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Szajowski, K. . (2006). Optymalne postępowanie w problemie sekwencyjnej selekcji: praktyka i teoria. Decyzje, (5), 29 40. Pobrano de https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/175 (Original work published 2014-04-10)

MLA style

Szajowski, K. . „Optymalne Postępowanie W Problemie Sekwencyjnej Selekcji: Praktyka I Teoria”. 2014-04-10. Decyzje, nr 5, 2006, s. 29 40.

Chicago style

Szajowski, Krzysztof . „Optymalne Postępowanie W Problemie Sekwencyjnej Selekcji: Praktyka I Teoria”. Decyzje, Decyzje, nr 5 (2006): 29 40. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/175.